1. Трендовая торговля (breakout)
Суть проста: ловим импульс после выхода цены из важного уровня.
- Ищем зоны консолидации (4H/1D).
- Ставим стоп чуть ниже или выше границы флэта.
- Входим по подтверждённому пробою (объём плюс закрытие свечи).
- Цель фиксируем каскадом тейк-профитов или трейлинг-стопом.
Плюсы: высокий риск/доходность, сделок меньше — комиссии ниже.
Минусы: ложные пробои, психологическое давление «ждать сетап».
2. Диапазон (range) и обратные позиции
Когда рынок «пилит», работаем от границ канала: продаём вверху, покупаем внизу.
- Узкий стоп (чуть за уровень), плечо минимальное.
- Фильтр по объёму или RSI — вход только при явном замедлении импульса.
- Фиксируем не менее 50 % позиции в середине диапазона: разворот может случиться мгновенно.
3. Скальпинг на ликвидных парах
Интрадей-подход для тех, кто дружит с бутылём данных и стаканом.
- Тайм-фрейм 1–5 минут, пары BTC/ETH и крупные альты с глубокой книгой.
- Микроплечо (x1–x3) — иначе не пережить шум.
- Берём 0,1–0,3 % движения, зато 20–30 сделок в день.
- Главный враг — комиссия, поэтому используем биржи с rebate или VIP-уровнями.
4. Арбитраж на funding rate
Перпетуалы начисляют или списывают комиссию каждые восемь часов.
- Видим положительный funding — лонг платит шорту.
- Покупаем спот-актив, открываем равный шорт в перпе.
- Получаем «пассивный» доход с funding при нейтральной позиции к цене.
Риски: резкий разворот funding плюс движение цены против хеджа; держим запас маржи и мониторим историю ставок.
5. Календарный спред и хедж
Длинный фьючерс против шорта ближайшего контракта — игра на сужении «базы».
- Отслеживаем кривую форвардов (contango/backwardation).
- Плечо умеренное, иначе возможна ликвидация при резком расширении спреда.
Эту стратегию часто используют фонды для хеджа крупных OTC-покупок.
Управление риском
- Максимум 1–2 % капитала под угрозой на одну сделку.
- Стопы ставим в системе, а не «в голове».
- Плечо выше x10 — только для теста нервной системы; рабочие сет-апы редко превышают x5.
- Не усредняем убыточные позиции без жёсткого плана.
- Дневной лимит убытков: достигли — закрываем терминал.
Психология и журнал сделок
Около 70 % успеха зависит от дисциплины.
- Ведём журнал: сетап, точка входа, стоп, результат, эмоции.
- Раз в неделю анализируем статистику: где зарабатываем, где «сливаем».
- Фильтруем FOMO-сигналы из соцсетей — чужой скрин не равен рабочему сетапу.
Чек-лист перед входом
- Понимаю ли я, почему цена должна уйти в нужную сторону?
- Есть ли явный уровень или событие в календаре?
- Размер позиции согласуется с моей системой управления риском?
- Записал ли параметры сделки в журнал? Если «нет» хотя бы на один пункт — сделку пропускаю.
Итог
Фьючерсы дают широкие возможности, но требуют хирургической точности. Не пытайтесь брать каждый тик: выберите одну-две стратегии, доведите их до автоматизма, соблюдайте риск-лимиты и эмоциональную гигиену. Торговля перестаёт быть лотереей, когда каждое действие подтверждено статистикой, а не адреналином.
Удачи и ровных свечей, но помните: сохранённая маржа — будущий профит. Берегите депозит, и рынок обязательно даст заработать.